Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri

Bu kitap riske maruz değeri (RMD) hesaplamak için kullanılan temel yöntemleri, bu yöntemlerin değerlendirmesini ve bu yöntemler için gerekli olan matematiksel, istatistiksel ve finansal bilgileri vermek amacıyla yazılmıştır.(Önsöz'den). Kitabın konuları: * Riske Maruz Değer * Bono Fiyatlanması * Varyans Kovaryans Metodu * Tarihi Simülasyon * Monte Carlo Simülasyonu * Volatilite * Uç Değer Yöntemi * Yöntemlerin Değerlendirilmesi * Ek I Matrisler * Ek II Kovaryans Ve Korelasyon * Ek III Matematiksel Beklentiler * Ek IV Matlab